Четверг , 28 Март 2024
Вы здесь: Главная » Все о Форекс » Стратегии торговли спредом

Стратегии торговли спредом

81bca7d8564e24f33ff0479f6c6559f16cb80e6cОсновная идея торговли спредом заключается в создании синтетического инструмента, который большую часть времени колеблется относительно своих средних уровней. Торговать таким инструментом значительно выгоднее и проще, чем обычными.

Спредовая торговля

Множеством трейдеров были отмечены изменения, которые произошли в недавнее время — рынок Форекс серьезно изменился, стал более непредсказуемым и хаотически действующим, пошла в верх волатильность, а за ней стали больше и риски. Старые, испытанные способы трейдинга, которые были прибыльными несколько десятков лет назад — более не приносят результата. Потому, сейчас, торговцы использующие устаревшие методы, зачастую терпят поражение. В этой ситуации на первый план выходит возможность ведения прибыльной торговли, даже при плохих рыночных условиях, и в отличии от классических методов — не грозящих полным разорением. В этой статье, мы поговорим как раз про один из таких способов — стратегии торговли спредом.

Для начала рассмотрим, что такое спред. Под спредом на бирже понимают разность между стоимостью двух корзин финансовых инструментом. Полученным таким образом синтетическим инструментом (спредом) можно торговать так же, как и обычным финансовым инструментом, с той разницей, что при покупке спреда осуществляется покупка первой корзины и одновременная продажа второй, а при продаже спреда — все наоборот. Основная идея при создании спреда состоит в том, чтобы построить такой синтетический инструмент, который большую часть времени колеблется относительно своих средних уровней. В результате чего торговать таким синтетическим инструментом оказывается значительно легче, чем обычным, поскольку достаточно покупать и продавать спред на отклонениях от этих средних значений.

Рассмотрим основные виды стратегий торговли спредом:

  1. Парный трейдинг;
  2. Покупка/продажа фьючерсов и валютных спредов;
  3. Арбитраж портфелей и индексов.

1. Парный трейдинг

Парный трейдинг отличается тем, что корзины инструментов, входящих в спред, содержат только по одному инструменту. Простейшую стратегию торговли парами можно показать таким способом: следует подыскать связанные друг с другом инструменты, обладающие большой взаимной корреляцией и построить из спред, т.е. взять разность между ценами с учетом весовых коэффициентов. Такие инструменты будут обладать большим процентом возвратности к своей усредненной стоимости. После чего можно вести торговлю таким «составным» инструментом так же, как и обычным, стараясь купить дешево и продать дорого.

2. Покупка/продажа фьючерсов и валютных спредов

Фьючерсные и валютные спреды очень разнообразны — можно найти спред для торговли на любой вкус, и под стать любому трейдеру. Вот основные их виды:

  1. Календарные спреды — основаны на использовании одного и того же контракта, но с разными датами экспирации. К примеру, спреды майского и октябрьского зерна. А на практике, чаще всего котируется контракт с небольшими сроками разницы.
  2. Межтоварные спреды, в качестве примера, можно привести пару золото-серебро, или же, возвращаясь к примерам на зерне — кукуруза-пщеница. Таких товарных пар большое количество, и у многих даже появились свои собственные названия.
  3. Межрыночные спреды — это спреды, состоящие из фьючерсов, имеющих одинаковую базисную основу, но торгуемых на разных биржах.
  4. Валютные спреды — покупка/продажа специально подобранных комбинаций валют.

3. Индексный\портфельный арбитраж

Данный вид торговли подразумевает создание спреда между индексами и корзиной инструментов, повторяющей этот индекс. Поскольку на биржах существует огромное количество различных индексов, ETF и других «составных» инструментов, то в данной области можно найти много места для креатива с изменением состава инструментов, их веса и т.д. Так что здесь всё на ваш выбор!

Вывод

Торговля спредом может стать весьма выгодным, как инвестиционная стратегия, которой присущи множественные плюсы. По секрету, скажем то, что большая часть профессионалов из трейдерского сообщества вновь не возвращаются к простой торговли, после того как попробуют торговлю спредами. Более подробную информацию вы можете найти здесь.